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“拾穗”多因子系列报告(第5期):数据异常值处理,比较与实践-20190317-财通证券-23页

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金金工点评金金工点评公司公司研究研究财通证券研究所财通证券研究所20120199年年0303月月1717日日数据数据异常值处理异常值处理::比较比较与实践与实践计算机软件与服务计算机软件与服务证券证券研究报告研究报告金融工程金融工程投资要点:投资要点:数据异常值处理数据异常值处理::比较与实践比较与实践在进行回归分析或因子相关性分析时,因子暴露的异常值可能会极大影响回归系数和数据的相关系数。

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