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FOF专题系列报告之十二:规模陷阱大规模基金长期稳定跑输小基-20190408-光大证券-23页

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文档简介:

敬请参阅最后一页特别声明-1-证券研究报告2019年4月8日金融工程规模陷阱:大规模基金长期稳定跑输小基金——FOF专题系列报告之十二金融工程深度本文仍以偏股型基金为主要研究对象。首先,通过描述性统计的方式梳理了基金历史发行规模、存量规模的分布特征;进而,通过梳理规模、业绩及其关联因素的代理变量,建立多项式回归模型,检验基金规模对基金未来业绩的影响;最后,通过对规模因子进行有效性测试及历史分组回

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